О решении некоторых классов стохастических дифференциальных и интегральных уравнений и их детерминированных аналогов

Авторы

  • Фарит Сагитович Насыров
  • Ольга Владимировна Захарова
  • Мария Викторовна Крымская

Ключевые слова:

Симметричный интеграл; стохастический интеграл Ито; стохатический интеграл Стратоновича; стохатическое дифференциальное уравнение; стохастическое интегральное уравнение; явные формулы для решений.

Аннотация

Показано, что решения некоторых классов стохастических дифференциальных и интегральных уравнений со стохастическим интегралом Стратоновича и их потраекторных аналогов могут быть сведены к решению некоторой конечной цепочки обыкновенных дифференциальных либо интегродифференциальных уравнений.

Загрузки

Опубликован

2019-21-01

Выпуск

Раздел

******************************