Приближенное решение задачи оптимальной фильтрации по МАП-критерию с применением частичных сумм ряда Эджворта
Ключевые слова:
максимум апостериорной плотности вероятности, мода распределения, полиномы Эрмита, оптимальное оценивание, оптимальная фильтрация, ряд Эджворта, статистический алгоритм, стохастическое дифференциальное уравнение, стохастическая система, фильтр частицАннотация
На основе непрерывного фильтра частиц и аппроксимации плотности вероятности частичными суммами ряда Эджворта сформирован статистический алгоритм приближенного решения задачи оптимальной фильтрации по критерию максимума апостериорной плотности вероятности. В предложенном алгоритме мода апостериорного распределения для каждой координаты ненаблюдаемого вектора состояния динамической системы неявно выражается через апостериорные центральные моменты до третьего, четвертого, пятого или шестого порядков включительно. Приводится модельный пример.
Загрузки
Опубликован
2020-19-05
Выпуск
Раздел
ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ
