Подходы к управлению депозитным портфелем коммерческого банка

Аннотация

В настоящей работе предложен  подход  к управлению депозитами коммерческого банка как  способ управления процентным риском и риском ликвидности на уровне банковских  продуктов. Для идентификации и оценки рисков депозитного портфеля вводится модель «сигнальной системы». После получения сигнала к пересмотру депозитного портфеля в «Системе управления  жизненным циклом депозита» моделируются условия новых депозитов на основе стохастических ветвящихся процессов Гальтона-Ватсона, а также решается задача формирования стратегии внесения изменений в депозитный портфель. Сформированный депозитный портфель размещается в активы банка, максимизируя его показатель прибыльности в «Системе размещения привлеченных средств».