Симметричные интегралы и потраекторные аналоги стохастических дифференциальных уравнений

Authors

  • Farit Sagitovich Nasyrov

Keywords:

Симметричный интеграл; стохастический интеграл Стратоновича; стохастические дифференциальные уравнения

Abstract

Определяются симметричные интегралы типа Стильтьеса по произвольной непрерывной функции, которые являются детерминированными версиями стохастических интегралов Стратоновича. Показано, что решение потраекторных аналогов стохастических дифференциальных уравнений с симметричным интегралом и стохастических дифференциальных уравнений. Ито удается свести к решению системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка.

Published

2019-15-02

Issue

Section

******************************