О детерминированном подходе к задаче стохастического оптимального управления
Ключевые слова:
стохастическое оптимальное управление; стохастические дифференциальные уравнения; упреждающие стохастические дифференциальные уравнения; принцип максимума; симметричный интеграл; детерминированный подход.Аннотация
Рассматривается детерминированный подход к задачам стохастического оптимального управления, основанный на формуле разложения решения стохастического дифференциального уравнения, который позволяет рассматривать стохастическую задачу как параметризованное семейство детерминированных задач. Показано, что при модфикации соответствующим образом функционала потерь, оптимум детерминированной задачи достигается на неупреждающей функции управления, которая также является оптимальной для стохастической задачи.
Загрузки
Опубликован
2018-12-10
Выпуск
Раздел
******************************
